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Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model

Jurczyk, Jan und Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2016) Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model. PLoS ONE (OA-ID: 673)

URL zum Volltext auf dem Publikationsserver: http://epub.uni-regensburg.de/34470/


Dokumentenart:Artikel
Institutionen: Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern
Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern > Arbeitsgruppe Ingo Morgenstern
ID-Code:673
Eingebracht von:Martin Schnabl
Eingebracht am:25 Aug 2016 10:09
Zuletzt geändert:25 Aug 2016 10:09

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