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Jurczyk, Jan und Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2016) Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model. PLoS ONE (OA-ID: 673)

Jurczyk, Jan und Rehberg, Thorsten und Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2017) Measuring critical transitions in financial markets. Scientific Reports (OA-ID: 894)

Diese Liste wurde erzeugt am Mon May 21 13:14:16 2018 CEST.
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